Программа лекции

«Причинность в панельных данных»

1. Векторные авторегрессии – модели для многопеременных временных рядов.

2. Причинность (обусловленность) по Грэнжеру

3. Тестирование на причинность по Грэнжеру в векторных авторегрессиях.

4. Панельная стационарная структура данных с индивидуальными эффектами: моделирование, идентификация, оценивание и тестирование на причинность.

5. Панельная стационарная структура данных с индивидуальными эффектами и общими макроэкономическими показателями: невозможность идентификации.

6. Панельная нестационарная структура данных с индивидуальными эффектами: моделирование, идентификация, оценивание и тестирование на причинность.