ПРИКЛАДНАЯ
ЭКОНОМЕТРИКА
Станислав
Анатольев
Курс прикладной
эконометрики ориентируется на прикладной анализ временных рядов применительно к
макроэкономическим данным и формирование практических навыков работы со
статистическими пакетами типа Econometric Views. Особое внимание акцентируется на
прогнозировании во временных рядах.
ПРОГРАММА
Лекция 1.
Стационарные и нестационарные переменные: совершенно разное поведение. Тренды и
случайные блуждания: предопределён или стохастичен тренд у ВВП?
Семинар 1. Работа
с Econometric Views: запуск программы, создание нового рабочего файла, открытие существующего
рабочего файла, импорт данных из текстового файла, создание новой переменной,
построение графиков, метод наименьших квадратов.
Лекция 2.
Авторегрессионные линейные процессы: оценка, тестирование и выбор модели.
Семинар 2.
Авторегрессии в Econometric Views. Авторегрессионное моделирование
логарифма ВВП, обменного курса и цен на золото. Удаление линейного тренда.
Построение ACF и PACF и выбор авторегрессионной модели. Анализ
на остаточную корреляцию.
Лекция 3.
Долгосрочное и краткосрочное прогнозирование: насколько прогнозируем ВВП?
Прогнозирование и ошибки прогнозов в авторегрессиях.
Семинар 3.
Функция импульсной отдачи. Построение прогнозов и стандартные ошибки прогнозов
для стохастического и детерминистического трендов.
Лекция 4.
Тестирование на единичные корни: улучшенный тест Дики-Фуллера и его смысл.
Семинар 4.
Тестирование на единичные корни в Econometric Views. Тест Дики-Фуллера и улучшенный тест
Дики-Фуллера. Тестирование обменного курса на единичные корни.
Лекция 5.
Векторные авторегрессии: одновременное моделирование денег и цен. Идентификация
ВАР: структурные и приведённые формы.
Семинар 5.
Структурная модель: уравнение для денег и уравнение для цен. Приведённая форма
для денег и цен. Структурная и приведённая формы для денег и выпуска.
Лекция 6.
Оценивание ВАР: МНК-оценки отдельных уравнений. Причинность по Грэнжеру:
обусловлен ли экономический рост выпуском денег?
Семинар 6.
Обусловленность по Грэнжеру для денег и цен, для денег и выпуска.
Лекция 7. Функции
импульсной отдачи: какие шоки более долгосрочные? Разложение дисперсии: какие
шоки важнее? Прогнозирование и ошибки прогнозов в векторных авторегрессиях.
Семинар 7.
Построение функций импульсной отдачи и разложение дисперсии для денег и цен,
для денег и выпуска.
Лекция 8.
Оценивание линейных прогнозирующих моделей: прогнозирование инфляции с помощью
процентных ставок. Инструментальные Переменные и Обобщённый Метод Моментов.
Сверхидентифицирующие ограничения и тестирование рациональных ожиданий.
Семинар 8.
Предсказания изменения инфляции с помощью процентной ставки. Тестирование:
отсутствие предсказательной силы в процентной ставке и несмещенность прогноза
инфляции.
Лекция 9. Условная
дисперсия и её динамика. Кластеризация волатильности. Применение к инфляции и
обменным курсам. Моделирование условной гетероскедастичности и тестирование на
её наличие.
Семинар 9.
Проверка на автокорреляцию квадратов остатков. Проверка наличия эффекта
условной гетероскедастичности. Моделирование обменного курса и цен на золото.
Лекция 10.
Оценивание моделей с условной гетероскедастичностью. Прогнозирование и ошибки
прогнозов для среднего и дисперсии в моделях с условной гетероскедастичностью.
Семинар 10.
Построение прогнозов и стандартных ошибок прогнозов в условиях условной
гетероскедастичности: прогнозирование обменного курса и цен на золото.
Литература:
1. Enders, W. (1995) Applied Econometric Time
Series, John Wiley, chapters 2-5.
1. Greene, W. (2000) Econometric Analysis, 4th
edition, chapter 18
2. Evans, G. (1989) Output and Unemployment
Dynamics in the
3. Mishkin, F. (1990) What Does the Term Structure Tell Us About Future Inflation? Journal of Monetary Economics 25, 77-95.
4.
Diebold, F. and Lopez, J. (1995) Modeling Volatility Dynamics, in K. Hoover
(ed.), Macroeconometrics: Developments, Tensions, and
Prospects,